Сравнение IDTL.L с CMOD.L
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
CMOD.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 5.44% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.60% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 0.08% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and CMOD.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | -0.13 |
The correlation between IDTL.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
IDTL.L
CMOD.L
Сравнение IDTL.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 5.10 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 11.82 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.21 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.66 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и CMOD.L
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -33.16% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -7.30% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -11.66% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -26.86% | -16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -5.50% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -12.29% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.15% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и CMOD.L
Текущая волатильность для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 14.96% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 16.80% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 16.57% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.69% | -0.08% |
Сравнение комиссий IDTL.L и CMOD.L
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и CMOD.L
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and CMOD.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while CMOD.L is Commodities. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор