Сравнение IDTL.L с BNDW
IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTL.L returned -6.07%/yr vs 0.19%/yr for BNDW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTL.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.24%.
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
BNDW
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTL.L и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | 1.70% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.24% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Correlation
The correlation between IDTL.L and BNDW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between IDTL.L and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTL.L vs. BNDW — Ранг доходности на риск
IDTL.L
BNDW
Сравнение IDTL.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTL.L | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.21 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.38 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTL.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.04 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и BNDW
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTL.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -17.22% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.70% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -4.27% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -16.93% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -1.71% | -38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -4.97% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.96% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и BNDW
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTL.L | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.26% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.64% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 3.36% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 5.21% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 4.90% | +9.71% |
Сравнение комиссий IDTL.L и BNDW
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и BNDW
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BNDW в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.22% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IDTL.L and BNDW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
IDTL.L is categorized as Government Bonds, while BNDW is Global Bonds. IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDTL.L and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для IDTL.L и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор