PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с RSPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH).

IDNA и RSPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. RSPH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и RSPH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-4.53%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -4.53%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

RSPH

1 день
0.52%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.05%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с IXJRSPH с VHTRSPH с FHLCRSPH с VIGRSPH с MEDIRSPH с SPY

Сравнение комиссий IDNA и RSPH

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RSPH в 0.40%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

IDNA vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNARSPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.21

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.43

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

0.26

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

0.76

+10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNARSPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.21

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.47

Корреляция

Корреляция между IDNA и RSPH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и RSPH

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RSPH в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и RSPH

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и RSPH.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNARSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-40.49%

-27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.87%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-21.95%

-46.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-8.58%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-6.13%

-29.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и RSPH

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNARSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.53%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

10.63%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.06%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

16.18%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

17.73%

+11.95%