PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с LFSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IDNA is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, IDNA returned 42.29% vs 57.69% for LFSC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью 3.49%.

IDNA

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.27%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.76%
1 год
42.29%
3 года*
6.76%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
—

LFSC

1 день
-3.04%
1 месяц
-2.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
0.54%
1 год
57.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и LFSC

2026 (YTD)20252024
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.26%17.26%-5.77%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		3.49%56.54%-6.02%

Correlation

The correlation between IDNA and LFSC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.73

The correlation between IDNA and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с FBTU.LLFSC с BMEDLFSC с SPITLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с EDOC

Доходность на риск

IDNA vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNALFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.21

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.09

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

9.94

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFSC равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNALFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.21

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.05

-0.95

Просадки

Сравнение просадок IDNA и LFSC

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNALFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-29.74%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-16.25%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-3.90%

-41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-7.79%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

5.82%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и LFSC

Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 7.93%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNALFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

8.50%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

18.76%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

26.27%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

29.01%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

29.01%

+0.55%

Сравнение комиссий IDNA и LFSC

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и LFSC

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and LFSC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (8.50%) compared to IDNA (7.93%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 57.69% vs 42.29% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 57.69% return vs 42.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.

IDNA has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for LFSC.

They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор