Сравнение IDNA с LFSC
IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IDNA is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, IDNA returned 54.34% vs 78.20% for LFSC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.
Доходность
Сравнение доходности IDNA и LFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDNA показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью 22.64%.
IDNA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 9.31%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 54.34%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
LFSC
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 78.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDNA и LFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 25.19% | 17.26% | -7.31% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 22.64% | 56.54% | -6.51% |
Correlation
The correlation between IDNA and LFSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between IDNA and LFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA vs. LFSC — Ранг доходности на риск
IDNA
LFSC
Сравнение IDNA c LFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDNA | LFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 4.84 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 13.69 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDNA и LFSC
Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и LFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.26% | -29.74% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -16.25% | +5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.27% | -5.21% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -7.34% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.73% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA и LFSC
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеют волатильность 7.13% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA | LFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.88% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 19.00% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 26.66% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.52% | 28.76% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 28.76% | +0.73% |
Сравнение комиссий IDNA и LFSC
IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA и LFSC
Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 0.86% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% |
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA and LFSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDNA has higher volatility (7.13%) compared to LFSC (6.88%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs LFSC's -29.74%.
On 1-year performance, LFSC leads with 78.20% vs 54.34% for IDNA. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LFSC has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 78.20% return vs 54.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.
IDNA has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for LFSC.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.54% for LFSC.
LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDNA и LFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор