PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IDNA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IDNA и IVV

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDNA vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.00

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.52

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.54

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

7.28

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.00

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.32

Корреляция

Корреляция между IDNA и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IVV

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IVV

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNAIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-55.25%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.06%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-24.53%

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-5.57%

-39.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-10.84%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.55%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IVV

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNAIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.34%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

9.47%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

18.31%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

16.89%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

18.03%

+11.65%