Сравнение IDNA.L с HIUS.L
IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - IDNA.L tracks the MSCI North America Index (USD) while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDNA.L returned 19.16%/yr vs 17.17%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.
Доходность
Сравнение доходности IDNA.L и HIUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDNA.L торгуется в USD, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 19.84%.
IDNA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.22%
- Всё время*
- 9.84%
HIUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 17.68%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам IDNA.L и HIUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 9.13% | 17.55% | 24.50% | 26.38% | -3.64% |
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 19.84% | 18.63% | 7.72% | 29.55% | -17.49% |
Correlation
The correlation between IDNA.L and HIUS.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between IDNA.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск
IDNA.L
HIUS.L
Сравнение IDNA.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDNA.L | HIUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.16 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 1.91 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDNA.L и HIUS.L
Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки HIUS.L в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и HIUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -28.87% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -28.87% | +20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -28.87% | +10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -9.01% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -8.02% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 17.47% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA.L и HIUS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) составляет 3.08%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA.L | HIUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.01% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 15.15% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 45.43% | -33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 28.79% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 28.79% | -12.58% |
Сравнение комиссий IDNA.L и HIUS.L
IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HIUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA.L и HIUS.L
Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.66% | 0.77% | 0.96% | 1.13% | 0.76% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 1.27% | 1.42% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA.L and HIUS.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.
IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.30% for HIUS.L.
Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и HIUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор