PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с G500.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA.L returned 11.96%/yr vs 11.28%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDNA.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.55%.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

G500.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
9.14%
С начала года
8.55%
1 год
18.14%
3 года*
20.65%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
Всё время*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%17.55%24.50%26.38%-19.84%27.07%25.38%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.55%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between IDNA.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between IDNA.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA.L и G500.L

Секторы
IDNA.L
G500.L

Технологии

36.2%
39.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Промышленность

8.6%
7.8%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

IDNA.L
36.2%
G500.L
39.0%

Финансовые услуги

IDNA.L
13.3%
G500.L
11.1%

Коммуникационные услуги

IDNA.L
9.8%
G500.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

IDNA.L
9.3%
G500.L
9.9%

Промышленность

IDNA.L
8.6%
G500.L
7.8%

Здравоохранение

IDNA.L
8.6%
G500.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

IDNA.L
4.4%
G500.L
4.5%

Энергетика

IDNA.L
3.9%
G500.L
3.1%

Сырьевые материалы

IDNA.L
2.2%
G500.L
1.7%

Коммунальные услуги

IDNA.L
2.1%
G500.L
2.1%

Недвижимость

IDNA.L
1.7%
G500.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с CSP1.LIDNA.L с EIMI.LIDNA.L с IUIT.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.LIDNA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с SPXS.LG500.L с MIST.LG500.L с FLES.LG500.L с MINT.LG500.L с WNRG.LG500.L с KSTR.LG500.L с HKOD.L

Доходность на риск

IDNA.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.86

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.44

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

5.40

+3.83

IDNA.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа G500.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и G500.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-39.54%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-12.56%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-17.75%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-39.54%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.95%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.07%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.35%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и G500.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) составляет 3.08%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.75%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

11.74%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.05%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.34%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.08%

-3.87%

Сравнение комиссий IDNA.L и G500.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и G500.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IDNA.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор