PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с CSP1.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs 14.76%/yr for CSP1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDNA.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDNA.L показывает доходность 9.13%, а CSP1.L немного выше – 9.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDNA.L имеют среднегодовую доходность 14.22%, а акции CSP1.L немного впереди с 14.76%.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

CSP1.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.05%
С начала года
9.50%
1 год
19.76%
3 года*
19.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.76%
Всё время*
48.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%17.55%24.50%26.38%-19.84%27.07%19.54%30.25%-6.70%21.02%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		9.50%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%

Correlation

The correlation between IDNA.L and CSP1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.86

The correlation between IDNA.L and CSP1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA.L и CSP1.L

Секторы
IDNA.L
CSP1.L

Технологии

36.2%
38.1%

Финансовые услуги

13.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Промышленность

8.6%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

IDNA.L
36.2%
CSP1.L
38.1%

Финансовые услуги

IDNA.L
13.3%
CSP1.L
12.0%

Коммуникационные услуги

IDNA.L
9.8%
CSP1.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

IDNA.L
9.3%
CSP1.L
9.4%

Промышленность

IDNA.L
8.6%
CSP1.L
8.1%

Здравоохранение

IDNA.L
8.6%
CSP1.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

IDNA.L
4.4%
CSP1.L
4.5%

Энергетика

IDNA.L
3.9%
CSP1.L
3.2%

Сырьевые материалы

IDNA.L
2.2%
CSP1.L
1.6%

Коммунальные услуги

IDNA.L
2.1%
CSP1.L
2.2%

Недвижимость

IDNA.L
1.7%
CSP1.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с EIMI.LIDNA.L с IUIT.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с G500.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.LIDNA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO

Доходность на риск

IDNA.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LCSP1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.70

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.27

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

9.23

0.00

IDNA.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSP1.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и CSP1.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и CSP1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-33.51%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.68%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-19.33%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-25.16%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.51%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.26%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.07%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и CSP1.L

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) имеют волатильность 3.08% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.63%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.57%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.97%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.85%

-2.64%

Сравнение комиссий IDNA.L и CSP1.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IDNA.L and CSP1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSP1.L is S&P 500. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.07% for CSP1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и CSP1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор