Сравнение IDNA.L с QUID.L
IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IDNA.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs 2.20%/yr for QUID.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности IDNA.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDNA.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IDNA.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 2.20% соответственно.
IDNA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.22%
- Всё время*
- 9.84%
QUID.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.20%
- Всё время*
- 0.24%
Сравнение доходности по годам IDNA.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 9.13% | 17.55% | 24.50% | 26.38% | -19.84% | 27.07% | 19.54% | 30.25% | -6.70% | 21.02% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 1.55% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 10.09% |
Correlation
The correlation between IDNA.L and QUID.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDNA.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
IDNA.L
QUID.L
Сравнение IDNA.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDNA.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.76 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 1.71 | +7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDNA.L и QUID.L
Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDNA.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.08% | -35.66% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -4.45% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -7.76% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -25.00% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -26.28% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -3.36% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -14.59% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDNA.L и QUID.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDNA.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 1.75% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 5.10% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 6.72% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 8.63% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 8.87% | +7.34% |
Сравнение комиссий IDNA.L и QUID.L
IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDNA.L и QUID.L
Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QUID.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDNA.L iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.66% | 0.77% | 0.96% | 1.13% | 0.76% | 1.03% | 1.23% | 1.45% | 1.27% | 1.42% | 1.56% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IDNA.L and QUID.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.
IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор