PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDNA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA.L с IUIT.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IDNA.L (iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDNA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America Index (USD), while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDNA.L returned 14.22%/yr vs 25.28%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDNA.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности IDNA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA.L показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IDNA.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 14.22% против 25.28% соответственно.

IDNA.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.46%
С начала года
9.13%
1 год
19.18%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.22%
Всё время*
9.84%

IUIT.L

1 день
1.48%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
20.47%
С начала года
17.04%
1 год
29.93%
3 года*
29.40%
5 лет*
20.77%
10 лет*
25.28%
Всё время*
23.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		9.13%17.55%24.50%26.38%-19.84%27.07%19.54%30.25%-6.70%21.02%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.04%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%

Correlation

The correlation between IDNA.L and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.86

The correlation between IDNA.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA.L и IUIT.L

Секторы
IDNA.L
IUIT.L

Технологии

36.2%
99.4%

Финансовые услуги

13.3%

-

Коммуникационные услуги

9.8%
0.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Промышленность

8.6%
0.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.9%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IDNA.L
36.2%
IUIT.L
99.4%

Финансовые услуги

IDNA.L
13.3%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

IDNA.L
9.8%
IUIT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

IDNA.L
9.3%
IUIT.L

-

Промышленность

IDNA.L
8.6%
IUIT.L
0.0%

Здравоохранение

IDNA.L
8.6%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

IDNA.L
4.4%
IUIT.L

-

Энергетика

IDNA.L
3.9%
IUIT.L
0.1%

Сырьевые материалы

IDNA.L
2.2%
IUIT.L

-

Коммунальные услуги

IDNA.L
2.1%
IUIT.L

-

Недвижимость

IDNA.L
1.7%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IDNA.L:
IDNA.L с CSP1.LIDNA.L с EIMI.LIDNA.L с FLXK.LIDNA.L с G500.LIDNA.L с IITU.LIDNA.L с QUID.LIDNA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

IDNA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA.L
Ранг доходности на риск IDNA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDNA.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.93

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.75

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

4.63

+4.61

IDNA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDNA.L и IUIT.L

Максимальная просадка IDNA.L за все время составила -56.08%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.08%

-33.46%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-17.03%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-26.40%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-33.46%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-33.46%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-7.86%

+6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-5.92%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.45%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) (IDNA.L) составляет 3.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IDNA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

7.58%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

17.60%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

22.07%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

23.97%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

22.33%

-6.12%

Сравнение комиссий IDNA.L и IUIT.L

IDNA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IDNA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA.L
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)		0.60%0.66%0.77%0.96%1.13%0.76%1.03%1.23%1.45%1.27%1.42%1.56%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDNA.L and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IDNA.L.

IDNA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. IDNA.L tracks MSCI North America Index (USD), while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for IDNA.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор