PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SLVP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции SLVP немного впереди с 12.67%.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between IDMO and SLVP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.27

Over the past year, IDMO and SLVP have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и SLVP

Секторы
IDMO
SLVP

Финансовые услуги

42.4%

-

Промышленность

22.6%

-

Сырьевые материалы

10.2%
100.0%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Энергетика

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
SLVP

-

Промышленность

IDMO
22.6%
SLVP

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
SLVP
100.0%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
SLVP

-

Технологии

IDMO
5.3%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
SLVP

-

Недвижимость

IDMO
2.0%
SLVP

-

Энергетика

IDMO
1.9%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
SLVP

-

Здравоохранение

IDMO
1.2%
SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

IDMO vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.54

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.95

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.21

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

5.86

+1.78

IDMO vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SLVP

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-80.47%

+41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-38.06%

+25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-38.06%

+25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-53.17%

+26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-62.03%

+30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-31.74%

+29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-46.78%

+37.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

14.31%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SLVP

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

19.61%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

45.17%

-29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

54.53%

-36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

43.15%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

42.45%

-24.27%

Сравнение комиссий IDMO и SLVP

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SLVP

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SLVP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 12.67% vs 12.64% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 12.67% return vs 12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.88% for SLVP.

IDMO is categorized as Momentum, while SLVP is Silver. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор