PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FTEC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.66%/yr vs 25.51%/yr for FTEC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 28.48%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.66% против 25.51% соответственно.

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%

FTEC

1 день
3.38%
1 месяц
6.58%
С начала года
28.48%
6 месяцев
30.07%
1 год
56.15%
3 года*
31.16%
5 лет*
21.43%
10 лет*
25.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.48%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between IDMO and FTEC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.52

The correlation between IDMO and FTEC shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и FTEC

Секторы
IDMO
FTEC

Финансовые услуги

43.2%
0.5%

Промышленность

21.3%
0.6%

Сырьевые материалы

10.6%
0.0%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Технологии

6.2%
98.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
0.0%

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
FTEC
0.5%

Промышленность

IDMO
21.3%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
FTEC
0.0%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
FTEC

-

Технологии

IDMO
6.2%
FTEC
98.3%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
FTEC
0.0%

Недвижимость

IDMO
1.8%
FTEC

-

Энергетика

IDMO
1.7%
FTEC
0.4%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IDMO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.54

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.11

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.47

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

10.80

-1.99

IDMO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FTEC

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-34.95%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-16.26%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-27.30%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.95%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.95%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.04%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.21%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FTEC

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 8.02%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

10.43%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

18.33%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

22.26%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

25.49%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.84%

-6.65%

Сравнение комиссий IDMO и FTEC

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FTEC

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FTEC в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.33%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FTEC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (10.43%) compared to IDMO (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.51% vs 12.66% for IDMO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.51% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.33% for FTEC.

IDMO is categorized as Momentum, while FTEC is Technology Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор