PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с VLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMIX с VLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX).

IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. VLCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и VLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMIX и VLCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.93%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VLCIX с доходностью -0.93%.

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

VLCIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.27%
3 года*
3.22%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с FIIFXIDMIX с VICBXIDMIX с MIFIXIDMIX с ISHIXIDMIX с MSEFX
Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с BNDVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESX

Сравнение комиссий IDMIX и VLCIX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VLCIX в 0.05%.

IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IDMIX vs. VLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c VLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXVLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.42

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.62

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.81

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

1.88

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. VLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VLCIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и VLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXVLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.42

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между IDMIX и VLCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и VLCIX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VLCIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.15%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и VLCIX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки VLCIX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и VLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMIXVLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-34.56%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.26%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-34.56%

+20.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-15.57%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.97%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.26%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и VLCIX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMIXVLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

3.49%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

5.24%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

8.92%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

11.88%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

10.60%

-6.51%