PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с PFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMIX с PFSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMIX (iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund) and PFSVX (iMGP SBH Focused Small Value Fund) are both mutual funds - IDMIX is a Corporate Bonds fund managed by iM Global Partner Fund Management, while PFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management. Over the past 5 years, IDMIX returned 0.84%/yr vs 5.41%/yr for PFSVX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IDMIX charges 0.70%/yr vs 1.15%/yr for PFSVX.

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и PFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PFSVX с доходностью 6.85%.

IDMIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.31%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

PFSVX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.70%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.79%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMIX и PFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-0.12%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%1.80%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		6.85%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%

Correlation

The correlation between IDMIX and PFSVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between IDMIX and PFSVX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с LKFIXIDMIX с MIFIXIDMIX с MAHIXIDMIX с PRPIXIDMIX с ISHIXIDMIX с FIIFX
Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с MSEFXPFSVX с MAHIXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVXPFSVX с FISVX

Доходность на риск

IDMIX vs. PFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c PFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXPFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.95

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.52

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.31

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

4.14

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. PFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PFSVX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и PFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXPFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и PFSVX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PFSVX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и PFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMIXPFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-30.18%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-14.16%

+11.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-30.18%

+26.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-30.18%

+15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.53%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-9.13%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

4.45%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и PFSVX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.12%, в то время как у iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMIXPFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.55%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

13.80%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

19.64%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

22.52%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

22.54%

-18.46%

Сравнение комиссий IDMIX и PFSVX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFSVX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и PFSVX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PFSVX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		4.25%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		3.98%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMIX and PFSVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSVX has higher volatility (4.55%) compared to IDMIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, IDMIX dropped -14.19% vs PFSVX's -30.18%.

IDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMIX и PFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор