PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с PFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMIX с PFSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX).

IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и PFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMIX и PFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%1.80%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у PFSVX с доходностью -2.71%.

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с FIIFXIDMIX с MIFIXIDMIX с VICBXIDMIX с VLCIXIDMIX с ISHIX
Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX

Сравнение комиссий IDMIX и PFSVX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFSVX в 1.15%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Доходность на риск

IDMIX vs. PFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c PFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXPFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.37

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.74

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.59

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

1.90

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. PFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PFSVX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и PFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXPFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.37

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между IDMIX и PFSVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и PFSVX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности PFSVX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и PFSVX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PFSVX в -30.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и PFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMIXPFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-30.18%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-15.56%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-30.18%

+15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-11.25%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.26%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

4.87%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и PFSVX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.18%, в то время как у iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMIXPFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

7.49%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

14.75%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

25.67%

-22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.81%

22.55%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

22.69%

-18.60%