PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. IDME is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 20.93%/yr for VT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDME charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%3.91%

Correlation

The correlation between IDME and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.85

The correlation between IDME and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VT

Секторы
IDME
VT

Финансовые услуги

19.2%
15.9%

Промышленность

13.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.5%

Технологии

9.9%
27.8%

Здравоохранение

9.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.8%

Сырьевые материалы

8.1%
4.2%

Энергетика

5.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
8.3%

Недвижимость

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VT
15.9%

Промышленность

IDME
13.8%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VT
9.5%

Технологии

IDME
9.9%
VT
27.8%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VT
4.2%

Энергетика

IDME
5.6%
VT
4.3%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VT
8.3%

Недвижимость

IDME
3.2%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IDME vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.20

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

13.53

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IDME и VT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-50.27%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.67%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-16.51%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.88%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-7.02%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VT

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.83%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.17%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.70%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.05%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.23%

-2.59%

Сравнение комиссий IDME и VT

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IDME and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 18.02% for IDME. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.59% for VT.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор