PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDME с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDME и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий IDME и VFMV

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

IDME vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMEVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.63

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.94

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.80

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

3.69

+5.78

IDME vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMEVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.63

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между IDME и VFMV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VFMV

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок IDME и VFMV

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMEVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-33.64%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.63%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.26%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-3.69%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.09%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VFMV

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMEVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.43%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

6.62%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.28%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

11.77%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.34%

+0.14%