Сравнение IDME с TYLD

С начала года, IDME показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDME и TYLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности TYLD в 4.72%

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и TYLD.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.