Сравнение IDME с SMMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).
IDME и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и SMMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и SMMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.53%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и SMMU
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMMU в 0.35%.
Доходность на риск
IDME vs. SMMU — Ранг доходности на риск
IDME
SMMU
Сравнение IDME c SMMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | SMMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.06 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.89 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IDME и SMMU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и SMMU
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SMMU в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и SMMU
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки SMMU в -5.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и SMMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -5.09% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -1.95% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.59% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -0.55% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.38% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и SMMU
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | SMMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.52% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 0.74% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 1.78% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 1.67% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 2.75% | +11.73% |