PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

IDME и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и FYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий IDME и FYLD

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

IDME vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.68

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.35

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.33

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

19.43

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.68

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между IDME и FYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и FYLD

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок IDME и FYLD

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-44.55%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.05%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.99%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.94%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и FYLD

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.82%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.10%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.30%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.09%

-3.61%