PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с DUBS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus, while DUBS is a Derivative Income fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 17.68%/yr vs 21.75%/yr for DUBS. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DUBS.

Доходность

Сравнение доходности IDME и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у DUBS с доходностью 15.80%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

DUBS

1 день
-0.09%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
15.40%
С начала года
15.80%
1 год
28.52%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUBS

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
$780.25K$1.24M$937.83K

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

Сравнение доходности по годам IDME и DUBS

2026 (YTD)202520242023
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%2.90%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		15.80%19.28%24.08%7.89%

Correlation

The correlation between IDME and DUBS is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between IDME and DUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и DUBS

Секторы
IDME
DUBS

Финансовые услуги

19.2%
11.5%

Промышленность

13.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Технологии

9.9%
38.4%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.5%

Сырьевые материалы

8.1%
1.7%

Энергетика

5.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
DUBS
11.5%

Промышленность

IDME
13.8%
DUBS
8.5%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
DUBS
9.6%

Технологии

IDME
9.9%
DUBS
38.4%

Здравоохранение

IDME
9.6%
DUBS
8.9%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
DUBS
4.5%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
DUBS
1.7%

Энергетика

IDME
5.6%
DUBS
3.0%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
DUBS
9.9%

Недвижимость

IDME
3.2%
DUBS
1.8%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
DUBS
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с PSMD

Доходность на риск

IDME vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEDUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.08

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.80

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.45

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

14.88

-4.31

IDME vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и DUBS

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и DUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.48%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.29%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-18.48%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-1.93%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.92%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и DUBS

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.21%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

10.95%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.82%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.66%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

14.66%

+0.16%

Сравнение комиссий IDME и DUBS

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DUBS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и DUBS

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DUBS в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDME and DUBS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (4.68%) compared to DUBS (4.21%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs DUBS's -18.48%.

On 3-year performance, DUBS leads with 21.75% vs 17.68% for IDME. On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DUBS has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUBS has performed better with a 21.75% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.93% for DUBS.

IDME is categorized as Global Equities, while DUBS is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.39% for DUBS.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и DUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор