Сравнение IDLV с DVQQ
IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. Both are passively managed. Over the past year, IDLV returned 9.37% vs 48.51% for DVQQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 20.55%.
IDLV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 5.05%
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDLV и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 2.63% | 27.77% | -1.63% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 18.03% | -7.61% |
Correlation
The correlation between IDLV and DVQQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDLV vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
IDLV
DVQQ
Сравнение IDLV c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDLV | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.73 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 8.96 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.13 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и DVQQ
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -25.09% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -17.89% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.05% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -7.14% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 5.43% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и DVQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.51%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDLV | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 6.30% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 16.08% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 22.86% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 24.34% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 24.34% | -10.95% |
Сравнение комиссий IDLV и DVQQ
IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и DVQQ
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.69% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
IDLV and DVQQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVQQ has higher volatility (6.30%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs DVQQ's -25.09%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 48.51% vs 9.37% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 48.51% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.03% for DVQQ.
IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.94% for DVQQ.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDLV и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор