Сравнение IDJP.L с ESGJ.L
IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) and ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net) while ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDJP.L returned 7.23%/yr vs 9.49%/yr for ESGJ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDJP.L charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for ESGJ.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJP.L и ESGJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDJP.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у ESGJ.L с доходностью 17.08%.
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDJP.L и ESGJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.56% |
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
Correlation
The correlation between IDJP.L and ESGJ.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between IDJP.L and ESGJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJP.L vs. ESGJ.L — Ранг доходности на риск
IDJP.L
ESGJ.L
Сравнение IDJP.L c ESGJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) и Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDJP.L | ESGJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.84 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.02 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDJP.L и ESGJ.L
Максимальная просадка IDJP.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки ESGJ.L в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDJP.L и ESGJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJP.L | ESGJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -33.20% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.73% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.50% | -14.67% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -33.20% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -2.30% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -9.47% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.02% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJP.L и ESGJ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) составляет 5.64%, в то время как у Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IDJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJP.L | ESGJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.67% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.62% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 21.34% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.75% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.43% | -1.77% |
Сравнение комиссий IDJP.L и ESGJ.L
IDJP.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESGJ.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJP.L и ESGJ.L
Дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ESGJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDJP.L and ESGJ.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net), while ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for IDJP.L and 0.15% for ESGJ.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJP.L и ESGJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор