PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с RUD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 20.85%/yr vs 17.48%/yr for RUD.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIV-B.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью 9.79%.

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
1.15%
С начала года
11.80%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.19%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.79%
6 месяцев
7.21%
1 год
24.36%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и RUD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-1.58%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and RUD.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.35

Over the past year, IDIV-B.TO and RUD.TO have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIV-B.TORUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.93

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.62

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

12.71

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIV-B.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUD.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIV-B.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.81

+0.79

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и RUD.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и RUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-29.89%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-6.65%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-28.33%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.99%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.86%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и RUD.TO

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.51%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

9.29%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.29%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

15.38%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

15.53%

-1.47%

Сравнение комиссий IDIV-B.TO и RUD.TO

IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RUD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности RUD.TO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and RUD.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RUD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RUD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

IDIV-B.TO is categorized as Dividend, while RUD.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Manulife and RBC. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.43% for RUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и RUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор