PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с FCID.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с FCID.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) are both Dividend funds. IDIV-B.TO is actively managed, while FCID.TO is passively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 21.08%/yr vs 20.29%/yr for FCID.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for FCID.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и FCID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDIV-B.TO показывает доходность 10.75%, а FCID.TO немного ниже – 10.23%.

IDIV-B.TO

1 день
0.00%
1 месяц
3.35%
С начала года
10.75%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.99%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCID.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.94%
3 года*
20.29%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и FCID.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		10.75%35.22%12.85%12.28%7.59%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		10.23%30.48%9.16%15.21%7.16%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and FCID.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.61

Over the past year, IDIV-B.TO and FCID.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

Fidelity International High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с XDU.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TOIDIV-B.TO с XDUH.TO
Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. FCID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c FCID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIV-B.TOFCID.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.15

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.95

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.08

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIV-B.TO vs. FCID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCID.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и FCID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIV-B.TOFCID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.54

+1.05

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и FCID.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки FCID.TO в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и FCID.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TOFCID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-34.49%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-8.78%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-15.86%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-1.81%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.68%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.23%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и FCID.TO

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TOFCID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.93%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.44%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.65%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.13%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

16.74%

-2.68%

Сравнение комиссий IDIV-B.TO и FCID.TO

IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FCID.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и FCID.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FCID.TO в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.39%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.80%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and FCID.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

They also come from different issuers: Manulife and Fidelity. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.45% for FCID.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и FCID.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор