PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIV-B.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIV-B.TO с XDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIV-B.TO (Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units) and XDU.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - IDIV-B.TO is a Dividend fund actively managed by Manulife, while XDU.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. IDIV-B.TO is actively managed, while XDU.TO is passively managed. Over the past 3 years, IDIV-B.TO returned 20.85%/yr vs 12.26%/yr for XDU.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IDIV-B.TO charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for XDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDIV-B.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIV-B.TO показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 12.66%.

IDIV-B.TO

1 день
0.95%
1 месяц
3.16%
С начала года
11.80%
6 месяцев
7.83%
1 год
27.35%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
0.75%
1 месяц
5.60%
С начала года
12.66%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.32%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIV-B.TO и XDU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		11.80%35.22%12.85%12.28%7.59%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		12.66%2.42%14.09%3.53%1.66%

Correlation

The correlation between IDIV-B.TO and XDU.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.34

The correlation between IDIV-B.TO and XDU.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с IDIV-B.TO:
IDIV-B.TO с FCID.TOIDIV-B.TO с FCCD.TOIDIV-B.TO с CDIV.TOIDIV-B.TO с CWIN.TOIDIV-B.TO с ZDIV.TOIDIV-B.TO с TBNK.TOIDIV-B.TO с XDUH.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Доходность на риск

IDIV-B.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIV-B.TO
Ранг доходности на риск IDIV-B.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIV-B.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIV-B.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIV-B.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIV-B.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIV-B.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIV-B.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIV-B.TOXDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.70

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.36

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.00

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

8.88

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIV-B.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIV-B.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDU.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIV-B.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIV-B.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.57

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IDIV-B.TO и XDU.TO

Максимальная просадка IDIV-B.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIV-B.TO и XDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIV-B.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-26.12%

+12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-6.13%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.62%

-16.69%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.87%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIV-B.TO и XDU.TO

Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units (IDIV-B.TO) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IDIV-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIV-B.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.77%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

8.40%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

10.84%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

12.08%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

14.91%

-0.85%

Сравнение комиссий IDIV-B.TO и XDU.TO

IDIV-B.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIV-B.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность IDIV-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XDU.TO в 2.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDIV-B.TO
Manulife Smart International Dividend ETF Unhedged Units		2.77%3.02%3.49%1.73%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.24%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IDIV-B.TO and XDU.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDU.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDU.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for IDIV-B.TO.

IDIV-B.TO is categorized as Dividend, while XDU.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.55% for IDIV-B.TO and 0.16% for XDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIV-B.TO и XDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор