PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDITX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IDITX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDITX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		-0.59%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции IDITX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.52% соответственно.

IDITX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.28%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.17%
10 лет*
2.18%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с TLOFXIDITX с IIVAXIDITX с IMOAXIDITX с BCOIXIDITX с EMTIXIDITX с LCTRX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий IDITX и TGLMX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

IDITX
Transamerica Bond
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

IDITX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDITXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.60

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.71

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

5.02

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDITX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDITXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.40

+0.71

Корреляция

Корреляция между IDITX и TGLMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и TGLMX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		3.75%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IDITX и TGLMX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDITXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-22.26%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.28%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-22.17%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-22.26%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.63%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.80%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и TGLMX

Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.52%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDITXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.77%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.89%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

5.01%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

7.03%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

5.57%

-1.11%