Сравнение IDITX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IDITX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDITX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | -0.59% | 6.83% | 1.80% | 5.96% | -14.07% | -0.11% | 6.43% | 9.08% | -0.76% | 4.92% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDITX имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции MDVAX немного отстают с 2.08%.
IDITX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.18%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDITX и MDVAX
IDITX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
IDITX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
IDITX
MDVAX
Сравнение IDITX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDITX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.10 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.79 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDITX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.69 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IDITX и MDVAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDITX и MDVAX
Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | 3.75% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IDITX и MDVAX
Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDITX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -23.02% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.00% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -23.02% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | -23.02% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.91% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.46% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.79% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDITX и MDVAX
Transamerica Bond (IDITX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что IDITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDITX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.02% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.99% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.86% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.45% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.26% | -0.80% |