Сравнение IDEXY с ILMN
IDEXY (Industria de Diseno Textil SA ADR) and ILMN (Illumina, Inc.) are both stocks. IDEXY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ILMN operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, IDEXY returned 9.57%/yr vs 1.59%/yr for ILMN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDEXY и ILMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEXY показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции IDEXY превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 9.57% против 1.59% соответственно.
IDEXY
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 9.57%
ILMN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 20.85%
- С начала года
- 28.13%
- 6 месяцев
- 31.27%
- 1 год
- 102.09%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- -16.20%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам IDEXY и ILMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | -3.08% | 33.98% | 20.32% | 70.42% | -13.95% | 3.22% | -8.37% | 42.84% | -25.45% | 5.15% |
ILMN Illumina, Inc. | 28.13% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
Correlation
The correlation between IDEXY and ILMN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IDEXY:
$195.95B
ILMN:
$25.88B
IDEXY:
$0.50
ILMN:
$5.48
IDEXY:
31.51
ILMN:
30.69
IDEXY:
1.84
ILMN:
14.74
IDEXY:
4.94
ILMN:
5.96
IDEXY:
9.58
ILMN:
8.55
IDEXY:
$39.67B
ILMN:
$4.39B
IDEXY:
$21.47B
ILMN:
$2.93B
IDEXY:
$11.45B
ILMN:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEXY vs. ILMN — Ранг доходности на риск
IDEXY
ILMN
Сравнение IDEXY c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEXY | ILMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.00 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 9.07 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEXY | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.19 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.36 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IDEXY и ILMN
Максимальная просадка IDEXY за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEXY и ILMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEXY | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -96.14% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.26% | -25.66% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -65.58% | +44.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -86.23% | +38.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -86.23% | +37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -67.08% | +60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -40.38% | +28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 11.30% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEXY и ILMN
Industria de Diseno Textil SA ADR (IDEXY) и Illumina, Inc. (ILMN) имеют волатильность 9.73% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEXY | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 9.88% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 29.27% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 46.95% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 45.64% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 42.16% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEXY и ILMN
Дивидендная доходность IDEXY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как ILMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEXY Industria de Diseno Textil SA ADR | 3.19% | 2.94% | 3.26% | 2.97% | 3.64% | 2.54% | 0.74% | 2.36% | 2.51% | 2.67% | 3.36% | 1.18% |
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDEXY и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Industria de Diseno Textil SA ADR и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDEXY и ILMN
IDEXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о валовой прибыли в 5.41B при выручке в 11.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 721.00M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
IDEXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.07B при выручке в 11.50B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.00M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
IDEXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Industria de Diseno Textil SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 11.50B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDEXY and ILMN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILMN has higher volatility (9.88%) compared to IDEXY (9.73%). In terms of maximum drawdown, IDEXY dropped -48.28% vs ILMN's -96.14%.
ILMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEXY и ILMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор