PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с BRDCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с BRDCY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while BRDCY (Bridgestone Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IDEV returned 8.66%/yr vs -0.08%/yr for BRDCY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и BRDCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у BRDCY с доходностью -4.51%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

BRDCY

1 день
-0.74%
1 месяц
4.42%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-8.74%
1 год
6.16%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и BRDCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
BRDCY
Bridgestone Corporation		-4.51%36.08%-16.65%18.44%-17.81%30.79%-11.30%-3.65%-17.43%14.82%

Correlation

The correlation between IDEV and BRDCY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.53

The correlation between IDEV and BRDCY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bridgestone Corporation

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с BRDCY:
BRDCY с GTBRDCY с VOOBRDCY с ^GSPCBRDCY с SPY

Доходность на риск

IDEV vs. BRDCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRDCY
Ранг доходности на риск BRDCY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRDCY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRDCY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRDCY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRDCY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRDCY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c BRDCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVBRDCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.27

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.54

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.31

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

0.68

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. BRDCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BRDCY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и BRDCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVBRDCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.27

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.00

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.41

Просадки

Сравнение просадок IDEV и BRDCY

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки BRDCY в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и BRDCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVBRDCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-45.83%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-20.16%

+8.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-25.47%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-34.15%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-14.74%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-17.51%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

9.06%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и BRDCY

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.53%, в то время как у Bridgestone Corporation (BRDCY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRDCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVBRDCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

6.19%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

18.08%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

23.32%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

22.80%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

22.95%

-5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и BRDCY

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BRDCY в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRDCY
Bridgestone Corporation		1.80%1.72%2.07%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and BRDCY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRDCY has higher volatility (6.19%) compared to IDEV (4.53%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs BRDCY's -45.83%.

IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и BRDCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор