PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с BRDCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с BRDCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Bridgestone Corporation (BRDCY).

IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IDEV и BRDCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и BRDCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
BRDCY
Bridgestone Corporation		-5.49%36.08%-16.65%18.44%-17.81%30.79%-11.30%-3.65%-17.43%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у BRDCY с доходностью -5.49%.

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

BRDCY

1 день
2.72%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-8.63%
1 год
8.02%
3 года*
3.41%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Bridgestone Corporation

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с BRDCY:
BRDCY с GTBRDCY с ^GSPCBRDCY с VOOBRDCY с SPY

Доходность на риск

IDEV vs. BRDCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRDCY
Ранг доходности на риск BRDCY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRDCY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRDCY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRDCY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRDCY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRDCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c BRDCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Bridgestone Corporation (BRDCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVBRDCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.31

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.61

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.37

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

1.16

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. BRDCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BRDCY равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и BRDCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVBRDCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.31

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между IDEV и BRDCY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и BRDCY

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BRDCY в 1.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%
BRDCY
Bridgestone Corporation		1.82%1.72%2.07%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.62%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и BRDCY

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки BRDCY в -45.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и BRDCY.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVBRDCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-45.83%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-20.16%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-34.15%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-15.62%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-17.53%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.38%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и BRDCY

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 7.31%, в то время как у Bridgestone Corporation (BRDCY) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRDCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVBRDCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.32%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

18.74%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

25.60%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.78%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

23.24%

-5.98%