PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с AYEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с AYEP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE).

IDEV и AYEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и AYEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и AYEP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-1.86%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-2.33%30.84%-9.72%-2.48%-12.58%4.43%-8.50%16.75%-1.74%
Разные валюты инструментов

IDEV торгуется в USD, в то время как AYEP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYEP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у AYEP.DE с доходностью -2.33%.

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

AYEP.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-0.44%
1 год
18.38%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с VPADXAYEP.DE с DFEN.DE

Сравнение комиссий IDEV и AYEP.DE

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AYEP.DE в 0.59%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEV vs. AYEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c AYEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVAYEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.55

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

6.40

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. AYEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AYEP.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и AYEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVAYEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.06

+0.46

Корреляция

Корреляция между IDEV и AYEP.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и AYEP.DE

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и AYEP.DE

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки AYEP.DE в -40.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и AYEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVAYEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-38.46%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.99%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-22.65%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-12.92%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-15.08%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и AYEP.DE

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVAYEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.88%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.98%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

13.74%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

13.52%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.97%

+0.29%