Сравнение IDEQ с DCMT
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Lazard, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
IDEQ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 13.82% | 12.10% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 1.43% |
Correlation
The correlation between IDEQ and DCMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. DCMT — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение IDEQ c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и DCMT
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -15.96% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -9.33% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.54% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.76% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.01% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.01% | +3.31% |
Сравнение комиссий IDEQ и DCMT
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и DCMT
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.36% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDEQ and DCMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEQ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.36% for IDEQ.
IDEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Lazard and DoubleLine. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор