Сравнение IDEQ с BKIE
IDEQ (Lazard International Dynamic Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDEQ is actively managed, while BKIE is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDEQ charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.
Доходность
Сравнение доходности IDEQ и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEQ показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.20%.
IDEQ
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEQ и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 15.58% | 12.10% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 8.20% | 6.99% |
Correlation
The correlation between IDEQ and BKIE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEQ vs. BKIE — Ранг доходности на риск
IDEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKIE
Сравнение IDEQ c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Dynamic Equity ETF (IDEQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEQ | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEQ и BKIE
Максимальная просадка IDEQ за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEQ и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEQ | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -28.19% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.87% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.94% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEQ и BKIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEQ | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 15.14% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.21% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.37% | +3.11% |
Сравнение комиссий IDEQ и BKIE
IDEQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEQ и BKIE
Дивидендная доходность IDEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BKIE в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.27% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IDEQ and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for IDEQ.
BKIE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.34% for IDEQ.
They also come from different issuers: Lazard and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.40% for IDEQ and 0.04% for BKIE.
Подберите оптимальное распределение для IDEQ и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор