PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEF с 4MMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEF с 4MMR.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE).

IDEF и 4MMR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2025 г.. 4MMR.DE управляется Global X.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и 4MMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEF и 4MMR.DE

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		9.35%23.05%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		13.02%18.47%
Разные валюты инструментов

IDEF торгуется в USD, в то время как 4MMR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4MMR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у 4MMR.DE с доходностью 13.02%.

IDEF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.45%
С начала года
9.35%
6 месяцев
5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

4MMR.DE

1 день
4.70%
1 месяц
-3.72%
С начала года
13.02%
6 месяцев
6.73%
1 год
58.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с XLIIDEF с FSDAX
Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с XAR

Сравнение комиссий IDEF и 4MMR.DE

IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF

Доходность на риск

IDEF vs. 4MMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c 4MMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IDEF vs. 4MMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEF4MMR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

2.54

-0.49

Корреляция

Корреляция между IDEF и 4MMR.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и 4MMR.DE

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как 4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.16%0.17%
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEF и 4MMR.DE

Максимальная просадка IDEF за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки 4MMR.DE в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и 4MMR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEF4MMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-13.28%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-5.28%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и 4MMR.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEF4MMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

25.63%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

25.19%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

25.19%

-5.00%