Сравнение IDBT.L с VDTY.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 0.79%/yr for VDTY.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IDBT.L превзошли акции VDTY.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 0.79% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
VDTY.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.23% | 6.28% | 0.84% | 3.77% | -12.31% | -2.40% | 7.67% | 7.06% | 0.78% | 2.34% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and VDTY.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between IDBT.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
VDTY.L
Сравнение IDBT.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.17 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.13 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 3.04 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и VDTY.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -18.98% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -2.97% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -5.17% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -16.59% | +10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -18.98% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.97% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -6.66% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.10% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и VDTY.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.98% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 2.59% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 3.52% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 5.55% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 4.86% | -3.09% |
Сравнение комиссий IDBT.L и VDTY.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и VDTY.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VDTY.L в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.19% | 4.29% | 4.07% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and VDTY.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IDBT.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while VDTY.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор