Сравнение IDBT.L с EIMI.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 9.07%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.07% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
EIMI.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 17.31%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.78% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.31% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and EIMI.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | -0.06 |
The correlation between IDBT.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
EIMI.L
Сравнение IDBT.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.59 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 8.17 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и EIMI.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -38.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -38.73% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -12.66% | +11.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -17.44% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -33.69% | +28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -38.73% | +33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.74% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -13.92% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 4.02% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.39%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 8.50% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 19.50% | -18.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 21.46% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 18.84% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 19.22% | -17.45% |
Сравнение комиссий IDBT.L и EIMI.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и EIMI.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and EIMI.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор