PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDBT.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDBT.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.


IDBT.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.78%
1 год
3.18%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.76%

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDBT.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
0.78%5.28%4.03%4.16%-3.71%-0.64%3.13%3.23%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%

Correlation

The correlation between IDBT.L and IBTU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.05

The correlation between IDBT.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IDBT.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDBT.L
Ранг доходности на риск IDBT.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDBT.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDBT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDBT.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDBT.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDBT.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDBT.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDBT.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

3.84

-2.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

19.33

-14.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

94.97

-78.00

IDBT.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDBT.L на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTU.L равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDBT.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDBT.L и IBTU.L

Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDBT.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.66%

-0.72%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-0.20%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-0.20%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-0.40%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.06%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDBT.L и IBTU.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDBT.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.20%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.77%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.11%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

1.02%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

0.95%

+0.82%

Сравнение комиссий IDBT.L и IBTU.L

И IDBT.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDBT.L и IBTU.L

Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDBT.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3.99%4.15%4.25%2.97%0.74%0.63%1.71%2.31%1.57%0.96%0.74%0.51%

Часто задаваемые вопросы


IDBT.L and IBTU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDBT.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while IBTU.L is Government Bonds. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор