Сравнение IDBT.L с IGLN.L
IDBT.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IDBT.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDBT.L returned 1.76%/yr vs 11.49%/yr for IGLN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IDBT.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IDBT.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDBT.L показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции IDBT.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 1.76% против 11.49% соответственно.
IDBT.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.76%
IGLN.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- -13.00%
- С начала года
- -6.90%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам IDBT.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.78% | 5.28% | 4.03% | 4.16% | -3.71% | -0.64% | 3.13% | 3.67% | 1.34% | 0.33% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.90% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IDBT.L and IGLN.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDBT.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IDBT.L
IGLN.L
Сравнение IDBT.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDBT.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.77 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 1.87 | +15.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDBT.L и IGLN.L
Максимальная просадка IDBT.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDBT.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDBT.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -45.25% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -24.39% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -24.39% | +23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -24.39% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.66% | -24.39% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.28% | +24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -19.73% | +19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 10.09% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDBT.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IDBT.L) составляет 0.39%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что IDBT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDBT.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 7.52% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 23.03% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 26.40% | -25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 17.79% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 15.74% | -13.97% |
Сравнение комиссий IDBT.L и IGLN.L
IDBT.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDBT.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IDBT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBT.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.99% | 4.15% | 4.25% | 2.97% | 0.74% | 0.63% | 1.71% | 2.31% | 1.57% | 0.96% | 0.74% | 0.51% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDBT.L and IGLN.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDBT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDBT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
IDBT.L is categorized as Short-Term Bond, while IGLN.L is Gold. IDBT.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IDBT.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IDBT.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор