Сравнение IDAP.L с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
IDAP.L и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDAP.L и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDAP.L и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 10.63% | 29.69% | 6.18% | 13.48% | 2.59% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IDAP.L показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у HYGW с доходностью 0.37%.
IDAP.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 7.48%
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDAP.L и HYGW
IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
IDAP.L vs. HYGW — Ранг доходности на риск
IDAP.L
HYGW
Сравнение IDAP.L c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDAP.L | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 1.28 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.76 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.70 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 8.93 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDAP.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.28 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.21 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между IDAP.L и HYGW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDAP.L и HYGW
Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HYGW в 12.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.72% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDAP.L и HYGW
Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDAP.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -5.49% | -63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.42% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.70% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -0.63% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.61% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDAP.L и HYGW
iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDAP.L | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 1.66% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 2.38% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 4.25% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 4.76% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 4.76% | +12.00% |