PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с ECF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с ECF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF).

ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ICVT и ECF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICVT и ECF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		3.58%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		-2.53%30.03%27.48%8.01%-31.63%-0.79%31.72%47.17%-3.70%19.51%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у ECF с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции ECF по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.60% соответственно.

ICVT

1 день
2.66%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.58%
6 месяцев
2.56%
1 год
23.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.55%
10 лет*
12.24%

ECF

1 день
3.43%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
1.33%
1 год
33.40%
3 года*
19.10%
5 лет*
3.62%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR
Часто сравнивают с ECF:
ECF с ENHNXECF с DIVOECF с HSTIXECF с CEFS

Доходность на риск

ICVT vs. ECF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ECF
Ранг доходности на риск ECF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c ECF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTECFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.74

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

8.46

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. ECF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECF равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и ECF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTECFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Корреляция

Корреляция между ICVT и ECF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и ECF

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ECF в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.62%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		8.25%7.39%5.47%6.44%6.52%12.14%9.59%6.63%5.82%4.68%5.32%10.22%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и ECF

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ECF в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и ECF.

Загрузка...

Показатели просадок

ICVTECFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-49.86%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-13.16%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-42.58%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-47.28%

+14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-10.18%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.19%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.91%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и ECF

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.74%, в то время как у Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICVTECFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.38%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

14.89%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

19.26%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

17.59%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

21.63%

-6.09%