Сравнение ICVT с ECF
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while ECF (Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 13.42%/yr for ECF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и ECF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у ECF с доходностью 19.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции ECF немного отстают с 13.42%.
ICVT
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 13.99%
ECF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам ICVT и ECF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 25.28% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 19.06% | 30.03% | 27.48% | 8.01% | -31.63% | -0.79% | 31.72% | 47.17% | -3.70% | 19.51% |
Correlation
The correlation between ICVT and ECF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between ICVT and ECF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. ECF — Ранг доходности на риск
ICVT
ECF
Сравнение ICVT c ECF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | ECF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 3.79 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 12.64 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | ECF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.62 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и ECF
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки ECF в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и ECF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | ECF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -49.86% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -13.16% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -16.83% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -42.58% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -47.28% | +14.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.02% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -10.15% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.94% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и ECF
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) имеют волатильность 5.53% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | ECF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.59% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 14.52% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 18.60% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.71% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 21.78% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и ECF
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ECF в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 6.75% | 7.39% | 5.47% | 6.44% | 6.52% | 12.14% | 9.59% | 6.63% | 5.82% | 4.68% | 5.32% | 10.22% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and ECF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECF has higher volatility (5.59%) compared to ICVT (5.53%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs ECF's -49.86%.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и ECF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор