PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECF с HSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECF с HSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).

HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ECF и HSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECF и HSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		-2.53%30.03%27.48%8.01%-31.63%-0.79%31.72%47.17%-3.70%19.51%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		-7.17%17.36%24.40%27.24%-18.53%28.07%17.81%30.77%-4.98%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, ECF показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции ECF уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.31% соответственно.

ECF

1 день
3.43%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
1.33%
1 год
33.40%
3 года*
19.10%
5 лет*
3.62%
10 лет*
11.60%

HSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.93%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Homestead Stock Index Fund

Часто сравнивают с ECF:
ECF с ENHNXECF с DIVOECF с ICVTECF с CEFS
Часто сравнивают с HSTIX:
HSTIX с UTGHSTIX с USXFHSTIX с PMTHSTIX с HOVLXHSTIX с SCHGHSTIX с VOOHSTIX с SPYG

Доходность на риск

ECF vs. HSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECF
Ранг доходности на риск ECF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSTIX
Ранг доходности на риск HSTIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECF c HSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECFHSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.81

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.26

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.01

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.91

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECF vs. HSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECF на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HSTIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECF и HSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECFHSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.81

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между ECF и HSTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECF и HSTIX

Дивидендная доходность ECF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности HSTIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECF
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.		8.25%7.39%5.47%6.44%6.52%12.14%9.59%6.63%5.82%4.68%5.32%10.22%
HSTIX
Homestead Stock Index Fund		1.96%1.82%1.08%2.49%1.91%2.13%1.40%1.98%1.98%0.89%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ECF и HSTIX

Максимальная просадка ECF за все время составила -49.86%, что меньше максимальной просадки HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECF и HSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECFHSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.86%

-55.64%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.13%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-24.78%

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-33.82%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-8.97%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.65%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.51%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ECF и HSTIX

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что ECF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECFHSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

4.23%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

9.07%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

18.08%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.89%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

18.02%

+3.61%