PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICTEX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICTEX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ICTEX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICTEX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-4.55%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ICTEX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции ICTEX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 13.64% против 8.27% соответственно.

ICTEX

1 день
-1.28%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.18%
1 год
25.87%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.64%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Health and Information Technology Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с CMTFXICTEX с FDCPXICTEX с IOLZX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ICTEX и IOEZX

ICTEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

ICTEX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICTEX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICTEXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.69

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICTEX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICTEX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICTEX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICTEXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между ICTEX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICTEX и IOEZX

Дивидендная доходность ICTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.74%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		21.74%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ICTEX и IOEZX

Максимальная просадка ICTEX за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICTEX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICTEXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-56.15%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.71%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-21.47%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-38.12%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-4.99%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.04%

-8.64%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.84%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ICTEX и IOEZX

ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ICTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICTEXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.25%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

8.69%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

15.56%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

13.90%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.44%

+4.73%