PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSFX с VIVIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICSFX returned 19.11%/yr vs 12.63%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ICSFX charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности ICSFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSFX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции ICSFX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 19.11% против 12.63% соответственно.

ICSFX

1 день
0.36%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
11.49%
С начала года
11.49%
1 год
20.10%
3 года*
17.91%
5 лет*
13.05%
10 лет*
19.11%

VIVIX

1 день
-0.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
14.96%
С начала года
14.96%
1 год
24.16%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		11.49%17.60%15.45%12.81%1.10%33.86%-0.38%105.40%-12.00%18.31%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		14.96%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between ICSFX and VIVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between ICSFX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Comstock Fund Class R6

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ICSFX:
ICSFX с AVERXICSFX с BUFBXICSFX с ACSTXICSFX с FGIPXICSFX с LEXCXICSFX с SWLVXICSFX с ACEIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

ICSFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSFX
Ранг доходности на риск ICSFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSFXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.36

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.39

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.83

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

14.38

-4.63

ICSFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSFX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSFX и VIVIX

Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.77%

-59.30%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-6.36%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-14.40%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.12%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-36.80%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-9.24%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.69%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSFX и VIVIX

Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что ICSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.61%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.98%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

10.38%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.92%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.69%

+4.74%

Сравнение комиссий ICSFX и VIVIX

ICSFX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSFX и VIVIX

Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности VIVIX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSFX
Invesco Comstock Fund Class R6		8.34%9.17%10.57%8.82%13.45%9.06%2.42%51.25%10.53%4.00%7.30%1.48%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.88%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ICSFX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIVIX has higher volatility (3.61%) compared to ICSFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, ICSFX dropped -44.77% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSFX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор