Сравнение ICSFX с UPDDX
ICSFX (Invesco Comstock Fund Class R6) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ICSFX charges 0.44%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ICSFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICSFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 18.80%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICSFX Invesco Comstock Fund Class R6 | 1.11% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between ICSFX and UPDDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ICSFX
UPDDX
Сравнение ICSFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund Class R6 (ICSFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 22.25 | -21.46 |
Просадки
Сравнение просадок ICSFX и UPDDX
Максимальная просадка ICSFX за все время составила -44.77%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.77% | -1.24% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -0.35% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 23.04% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 23.04% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.04% | -1.50% |
Сравнение комиссий ICSFX и UPDDX
ICSFX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSFX и UPDDX
Дивидендная доходность ICSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSFX Invesco Comstock Fund Class R6 | 8.34% | 9.17% | 10.57% | 8.82% | 13.45% | 9.06% | 2.42% | 51.25% | 10.53% | 4.00% | 7.30% | 1.48% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICSFX and UPDDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ICSFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор