Сравнение ICPY с UMMA
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while UMMA is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 23.76%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 26.02%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 23.76% | 10.83% |
Correlation
The correlation between ICPY and UMMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. UMMA — Ранг доходности на риск
ICPY
UMMA
Сравнение ICPY c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.49 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и UMMA
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -34.17% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -7.31% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -9.81% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 21.16% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.77% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.77% | -5.59% |
Сравнение комиссий ICPY и UMMA
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и UMMA
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности UMMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.99% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and UMMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.99% for UMMA.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Wahed. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор