Сравнение ICPY с GMOI
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while GMOI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 16.01%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
GMOI GMO International Value ETF | 16.01% | 10.25% |
Correlation
The correlation between ICPY and GMOI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. GMOI — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMOI
Сравнение ICPY c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и GMOI
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -14.67% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.67% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и GMOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.31% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.41% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.41% | -0.64% |
Сравнение комиссий ICPY и GMOI
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и GMOI
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности GMOI в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.76% | 2.74% | 0.54% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and GMOI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
ICPY has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.76% for GMOI.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and GMO. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.60% for GMOI.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор