Сравнение ICPY с EFAS
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ICPY is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. ICPY is actively managed, while EFAS is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 16.36%.
ICPY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 17.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 15.00%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 17.30% | 13.79% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 16.36% | 4.69% |
Correlation
The correlation between ICPY and EFAS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ICPY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение ICPY c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPY | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPY и EFAS
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -44.38% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.02% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 10.91% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.57% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.26% | -3.49% |
Сравнение комиссий ICPY и EFAS
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и EFAS
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности EFAS в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.69% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 3.89% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and EFAS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.89% for ICPY.
ICPY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.55% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор