Сравнение ICPY с EFAS
ICPY (Tweedy, Browne International Insider + Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ICPY is actively managed, while EFAS is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICPY charges 0.80%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ICPY и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPY показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 14.55%.
ICPY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPY и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 11.95% | 13.78% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 14.55% | 4.38% |
Correlation
The correlation between ICPY and EFAS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPY vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ICPY
EFAS
Сравнение ICPY c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.57 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICPY и EFAS
Максимальная просадка ICPY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPY и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -44.38% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.65% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -7.07% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPY и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 10.64% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.59% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.33% | -3.15% |
Сравнение комиссий ICPY и EFAS
ICPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPY и EFAS
Дивидендная доходность ICPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности EFAS в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.66% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ICPY Tweedy, Browne International Insider + Value ETF | 4.08% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICPY and EFAS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.80% for ICPY.
EFAS has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.08% for ICPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ICPY and 0.56% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для ICPY и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор