Сравнение ICPI с TIPZ
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICPI показывает доходность 2.70%, а TIPZ немного ниже – 2.58%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам ICPI и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 2.58% | -1.26% |
Correlation
The correlation between ICPI and TIPZ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
ICPI
TIPZ
Сравнение ICPI c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.53 | +5.68 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и TIPZ
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -15.77% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.44% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.33% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и TIPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.92% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.37% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.84% | -4.89% |
Сравнение комиссий ICPI и TIPZ
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и TIPZ
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности TIPZ в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 5.11% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and TIPZ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.
TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.20% for TIPZ.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор