Сравнение ICPI с JPLD
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICPI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. ICPI is passively managed, while JPLD is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.15%.
ICPI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICPI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.42% | 0.32% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.15% | 0.63% |
Correlation
The correlation between ICPI and JPLD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPLD
Сравнение ICPI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и JPLD
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -1.17% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.15% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и JPLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 1.47% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.83% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 1.83% | -0.87% |
Сравнение комиссий ICPI и JPLD
ICPI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и JPLD
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности JPLD в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.20% | 4.24% | 4.47% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and JPLD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for JPLD.
JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.24% for JPLD.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор