Сравнение ICPAX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ICPAX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICPAX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 28.99% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.96% соответственно.
ICPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 28.25%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 8.47%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICPAX и VGELX
ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
ICPAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
ICPAX
VGELX
Сравнение ICPAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICPAX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.45 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 3.05 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.02 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 14.72 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ICPAX и VGELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPAX и VGELX
Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.35% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ICPAX и VGELX
Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICPAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -65.22% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -12.30% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -19.72% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -61.13% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | 0.00% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -19.26% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.52% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPAX и VGELX
Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICPAX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 3.79% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.54% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 14.77% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 18.65% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 23.27% | +5.57% |