PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и VGELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции ICPAX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.96% соответственно.


ICPAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
28.99%
6 месяцев
28.25%
1 год
48.78%
3 года*
23.81%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.47%

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Integrity Mid-North American Resources Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий ICPAX и VGELX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.


Доходность на риск

ICPAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICPAXVGELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.45

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.05

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.02

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

14.72

-0.69

ICPAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICPAXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.32

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между ICPAX и VGELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и VGELX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VGELX в 6.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares
6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и VGELX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и VGELX.


Загрузка...

Показатели просадок


ICPAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-65.22%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-12.30%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-19.72%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-61.13%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

0.00%

-12.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-19.26%

-30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.52%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и VGELX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICPAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.79%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.54%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

14.77%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

18.65%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

23.27%

+5.57%