PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICPAX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICPAX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICPAX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICPAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции FSTEX немного впереди с 8.77%.


ICPAX

1 день
-1.98%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.99%
6 месяцев
29.55%
1 год
50.28%
3 года*
23.81%
5 лет*
20.09%
10 лет*
8.47%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Integrity Mid-North American Resources Fund

Invesco Energy Fund

Сравнение комиссий ICPAX и FSTEX

ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.


Доходность на риск

ICPAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICPAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICPAXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.54

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.31

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.42

8.35

+5.06

ICPAX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICPAX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICPAX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICPAXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между ICPAX и FSTEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICPAX и FSTEX

Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund
0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ICPAX и FSTEX

Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и FSTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


ICPAXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-83.31%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.41%

-18.57%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.88%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.43%

-73.41%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-0.55%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.75%

-25.28%

-24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.13%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICPAX и FSTEX

Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICPAXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.36%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.75%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

22.29%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

25.29%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

29.77%

-0.93%