Сравнение ICPAX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности ICPAX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICPAX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 28.99% | 18.11% | 17.52% | -1.37% | 29.10% | 32.79% | -24.34% | 14.25% | -30.97% | -7.51% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ICPAX показывает доходность 28.99%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICPAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции FSTEX немного впереди с 8.77%.
ICPAX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.99%
- 6 месяцев
- 29.55%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 20.09%
- 10 лет*
- 8.47%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICPAX и FSTEX
ICPAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
ICPAX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
ICPAX
FSTEX
Сравнение ICPAX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICPAX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.54 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 8.35 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ICPAX и FSTEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPAX и FSTEX
Дивидендная доходность ICPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPAX Integrity Mid-North American Resources Fund | 0.35% | 0.60% | 1.07% | 1.50% | 1.24% | 1.26% | 1.95% | 1.56% | 0.60% | 0.08% | 0.17% | 0.72% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ICPAX и FSTEX
Максимальная просадка ICPAX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPAX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICPAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -83.31% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.41% | -18.57% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -26.88% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.43% | -73.41% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -0.55% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.75% | -25.28% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.13% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPAX и FSTEX
Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ICPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICPAX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.36% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.75% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 22.29% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 25.29% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 29.77% | -0.93% |